CAPM and efficient markets
เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนผ่านแบบจำลอง CAPM และแนวคิดตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนคำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบบจำลองการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุน (CAPM) และสมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis: EMH) ครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน การวัดความเสี่ยงของสินทรัพย์ การวิเคราะห์พอร์ตการลงทุน ตลอดจนบทบาทของข้อมูลในตลาดทุนและผลต่อการตัดสินใจลงทุน
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจแนวคิดของแบบจำลอง CAPM และตลาดที่มีประสิทธิภาพ
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน
3. ประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจลงทุน
หัวข้อของเนื้อหา
| CAPM / The Market Portfolio | 06 นาที 11 วินาที |
| Efficient Markets | 05 นาที 56 วินาที |
| Portfolio Management | 02 นาที 34 วินาที |
| Event Studies / Are Markets Efficient? | 02 นาที 56 วินาที |
| Weak-Form Tests / Semistrong Tests | 05 นาที 37 วินาที |
| Strong-Form Tests / Stock Market Analysts / Mutual Fund Performance | 06 นาที 06 วินาที |